Investeringsproces og PM-team
Alfred Berg Global Minimum Variance følger en struktureret, modelbaseret investeringsproces. Målet for denne proces er at sikre et højt risikojusteret afkast. Processen består af fire trin:
| 1. Risiko-screening af samtlige aktier i Morgan Stanley’s globale aktieunivers |
| 2. Estimation af optimal porteføljerisiko |
| 3. Porteføljeoptimering under hensyn til placeringsbegrænsninger på enkeltaktier og sektorallokering |
| 4. Månedlig rebalancering |
Forvaltningen af Global Minimum Variance-strategien kræver både finansielle analysekompetencer og masser af erfaring med kvantitative teknikker til porteføljestyring. Alfred Bergs porteføljeforvaltere arbejder sammen med investeringseksperterne i BNP Paribas Investment Partners om at videreudvikle og drive den komplicerede investeringsproces, der ligger bag Global Minimum Variance.
Afdelingen arbejder også sammen med professor Robert Haugen, som er pioneren inden for minimum variance-porteføljeoptimering. Professor Haugen har medvirket aktivt ved både udviklingen og markedsføringen af Global Minimum Variance-konceptet og fungerer som rådgiver for afdelingens investeringsspecialister.
